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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.44
異なる２資産からなるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が（ ）である場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果（リスクの低減効果）は、理論上最大となる。
1) －１
2) ０
3) ＋１
1が適切
ポートフォリオの相関関係
| 相関関係 | 効果 |
| －1 | 値動きが真逆、リスク低減効果最大 |
| 0 | 値動きがまったく連動しない |
| 1 | 値動きが一致、リスク低減効果がない |
