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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.15
２資産で構成されるポートフォリオにおいて、２資産間の相関係数が１である場合、ポートフォリオのリスク低減効果は最大となる。
②誤り
リスク低減効果が最大なのは『-1』です。
ポートフォリオの相関関係
| 相関関係 | 効果 |
| －1 | 値動きが真逆、リスク低減効果最大 |
| 0 | 値動きがまったく連動しない |
| 1 | 値動きが一致、リスク低減効果がない |
問いは同じ方向に行ってしまっているので、仮に価格が下落した場合は共倒れします。
つまりリスクは全く低減されていないので誤りです。
